IMA CVA 被巴塞尔叫停了

2016/4/13 posted in  观点

Q:那个ima cva被巴塞尔叫停了BIS

Every bank will use the same models to compute CVA? 对风控有什么影响?真的会用一样的model吗?

A1:咋感觉跟10年前大家都用David li的copula模型似的⋯⋯然后最后出错了,就怪模型有问题⋯⋯

Q:我一直搞不清巴塞尔跟各种银行之间的关系,感觉大家并不是特别买Basel账。。。

A:各国是听自己的regulator吧。加拿大是听osfi的,遵循一些Basel的standard。美国听纽约的,stress test比Basel的要求严格

A2:看过一个巴曙松写的关于Basel协议在各国应用的书《巴塞尔资本协议三的实施--基于金融结构的视角》

A3:巴塞尔只是叫停了算资本的internal model,前台定价还是想用啥用啥吧,巴塞尔管不着

A4:也就是算cva只能用统一的标准模型了?